任职要求：

1. 本科二年级以上或者研究生。

2. 拥有良好的量化学科知识基础，包括但不限于计算机科学、统计学、数学、物理学、计量经济学等等。

3. 至少熟练C++/python/C#中的一种编程语言。

4. 三观正，辨是非。有良好的沟通和合作能力。

5. 有着将理论知识转化为实践的巨大热情。

6. 一周至少保证2天（本科生）或3天（研究生）以上的工作时间，全职、长期实习的优先考虑。

加分项：

1.（高度优先）理工科竞赛优胜经历者，例如IMO/IOI/MCM/ICPC等。

2.（高度优先）有机器学习或相关领域的研究经历，如NIPS/CVPR文章，kaggle上高排名。

3. 熟悉SQL数据库和Linux系统。

岗位职责：

1. 通过对各种来源和时间尺度的市场数据进行对应的处理和调研来分析总结出有效地交易信号。

2. 利用时间序列分析和机器学习等手段来优化交易策略。

3. 将研发代码优化改善为可以上线交易的高效实现版本。

你将获得：

1. 国内罕有的面向理工科优秀人才的全栈量化交易员培育计划，经验丰富的导师1V1指导，磨炼扎实技术功底的同时了解行业的最新趋势与方向。

2. 出色的薪资待遇，奖金和工作产出成正比，上不封顶。

3. 灵活的工作时间，表现优异的实习生提供转正offer。

4.午餐免费；办公室内提供美味零食、饮料；午间休憩；娱乐设施。